Je suis

Messaoud CHIBANE

Finance, Audit, Comptabilité et Contrôle
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Biographie

Avant de débuter sa carrière universitaire en 2015, Messaoud CHIBANE dirigeait l'équipe de recherche quantitative multi-actifs de la Shinsei Bank à Tokyo. Il a commencé sa carrière chez JP Morgan Bank en 1997. Depuis lors, il a occupé plusieurs postes d'analyste quantitatif senior à Londres et à Tokyo, se spécialisant dans l'évaluation et la couverture des options exotiques sur taux d'intérêt et devises. Il a rejoint l'ESSEC Business School en 2015, puis la NEOMA Business School en 2017, où il a créé et dirigé le MSc Finance & Big Data. Ses recherches portent sur l'évaluation des actifs, le lien entre la macroéconomie et les marchés financiers, ainsi que la finance durable et les cryptomonnaies. Messaoud CHIBANE a publié dans des revues internationales à comité de lecture telles que Quarterly Review of Economics and Finance, Applied Economics, Economic Modelling et European Journal of Finance, ainsi que dans plusieurs revues spécialisées telles que Risk Magazine et Wilmott Journal. Diplômé de l'École Centrale Paris, il est également titulaire d'un DEA en économie appliquée de l'Université de Paris – La Sorbonne et d'un doctorat en finance de l'EDHEC Business School.

Diplômes et formations

Année Titre Institution Pays
2016 PhD, Sciences de Gestion, Finance – incl Banking EDHEC Business School France
1996 Diplôme National de Master, Ingénierie, Quantitative Methods École Centrale de Paris (ECP) France
1996 Mastère spécialisé, Economie, Finance – incl Banking Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France

Cours enseignés

Année Titre Pays Institution
2025 Financial Decisions France ICN Business School
2025 Décisions Financières France ICN Business School
2025 Décisions Financières en E-Learning France ICN Business School
2025 Gestion de portefeuille et mesure de performance France ICN Business School
2025 Portfolio management and measures of performance Allemagne ICN Business School

Publications

Année Type Référence
2026 Article BUCHWALTER, B., CHIBANE, M., & GIMENEZ ROCHE, G. (2026). Is Bitcoin Fragility Systematically Related to Global Uncertainty? Finance Research Letters, 103(110153). https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.110153
2025 Article CHIBANE, M., GIMENEZ ROCHE, G., & OUZAN, S. (2025). Durable goods, rare disasters, and the value premium. The European Journal of Finance, 1-27. https://doi.org/10.1080/1351847X.2025.2555859
2025 Article CHIBANE, M., & KUHANATHAN, A. (2025). Examining the impact of natural gas price volatility on EURO zone inflation expectations. Quarterly Review of Economics and Finance, 104(102062). https://doi.org/10.1016/j.qref.2025.102062
2025 Article CHIBANE, M., & PONCET, P. (2025). Housing rare disaster events and asset prices. Economic Modelling, 147. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107070
2025 Article CHIBANE, M., & JANSON, N. (2025). Is Bitcoin the best safe haven against geopolitical risk? Finance Research Letters, 74(106543). https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106543
2024 Article CHIBANE, M., GIMENEZ ROCHE, G., & GABRIEL, A. (2024). The impact of bank money on stock market integration: evidence from the Eurozone. The European Journal of Finance, 30. https://doi.org/10.1080/1351847X.2024.2355104
2024 Article CHIBANE, M., & KUHANATHAN, A. (2024). Can corporate social performance mitigate the risk of extreme stock returns? Quarterly Review of Economics and Finance. https://doi.org/10.1016/j.qref.2024.101917
2024 Article CHIBANE, M., & JOUBREL , M. (2024). The ESG-efficient frontier under ESG rating uncertainty. Finance Research Letters, 67. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105881
2024 Article CHIBANE, M., & SIX, P. (2024). Dynamic asset allocation and consumption with the indirect utility function. Finance Research Letters, 65. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105542
2023 Article KUHANATHAN, A., & CHIBANE, M. (2023). Is the fed failing to re-anchor expectations? An analysis of jumps in inflation swaps. Finance Research Letters. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104004
2023 Article BEN ABDELAZIZ, F., & CHIBANE, M. (2023). Portfolio optimization in the presence of tail correlation. Economic Modelling, 122. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106235
2023 Article CHIBANE, M. (2023). Can COVID-19 solve the equity premium puzzle? Applied Economics, 55(6), 603-616. https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2092053
2022 Article YOUSSEF, MERIEM, M., BOUTHAINA BEN NAOUA, B. N., BEN ABDELAZIZ, F., & CHIBANE, M. (2022). Portfolio selection: should investors include crypto‐assets? A multiobjective approach. International Transactions in Operational Research. https://doi.org/10.1111/itor.13203
2022 Article CHIBANE, M., G. GIMENEZ ROCHE, A. GABRIEL, « Credit booms and crisis-emergent asset comovement: The problem of latent correlation », Quarterly Review of Economics and Finance, Août 2022, vol. 85, pp. 270-279