HUCK Nicolas
Titulaire depuis 2005 d'un doctorat en économie et gestion spécialisé en finance de marché obtenu à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan (aujourd'hui ENS Paris Saclay), il a depuis occupé des positions d'enseignant-chercheur dans différentes institutions: Université de Lorraine, ESG/PSB, ESSCA. Il a intégré ICN Business School en tant que professeur associé au département Finance, Comptabilité, Audit et Contrôle en septembre 2012.
Sur ICN, la finance d'entreprise tant en programme Bachelor que Grande Ecole occupe une part importante de ses activités d'enseignement. Il assure la coordination de la spécialité Banque et Assurance des Bachelor 3ème année. Son portefeuille de cours déjà dispensés est riche et varié: économie (micro/macro), mathématiques, statistiques, économétrie, finance de marché et d'entreprise, gestion de portefeuille, gestion obligataire.
Pour la partie recherche, ses travaux sont historiquement en finance de marché et gestion de portefeuille avec un intérêt fort pour le trading algorithmique, l'aide à la décision, l'économérie appliquée et le machine learning. Ils ont notamment donné lieu à plusieurs publications dans The European Journal of Operational Research. L'économie appliquée, sur des sujets très variés, occupe également une part importante de sa production.
Diplômes et formations
Cours enseignés
Intêrets de Recherche
Publications
KIESSLING, T., M. DABIC, S. YADAV, N. HUCK, J. F. MALEY, « Supply Chain Disruptions and Need for Resilience: SMEs Direct/Indirect Exporting and Rapid Internationalization », IEEE Transactions on Engineering Management, Janvier 2025, vol. 72, pp. 115-133
DABIC, M., N. HUCK, D. MEISSNER, S. ZAICHENKO, « Opening the Black Box: Measuring the Performance of Research Organization », IEEE Transactions on Engineering Management, Janvier 2024, vol. 71, pp. 10066 – 10090
DABIC, M., S. YADAV, N. HUCK, J. F. MALEY, T. KIESSLING, « Mitigating the impact of late internationalization of emerging market SMEs: A dynamic capability perspective », Journal of Small Business Management, Juillet 2024
HUCK, N., O. MESLY, K. AFAWUBO, « ‘Who understands the US housing market », Applied Economics Letters, Janvier 2024, vol. 31, no. 2, pp. 128-131
DABIC, M., N. STOJČIC, K. AFAWUBO, M. CHOUKI, N. HUCK, « Market orientation, restructuring, and collaboration: The impact of digital design on organisational competitiveness », Creativity and Innovation Management, Septembre 2023, vol. 32, no. 3, pp. 425-441
MESLY, O., H. MAVOORI, N. HUCK, « The Role of Financial Spinning, Learning, and Predation in Market Failure », Journal of the Knowldege Economy, Mars 2023, vol. 14, no. 1, pp. 517-543
MESLY, O., N. HUCK, « Dark financial profile leading to debt traps – A theoretical framework », International Journal of Consumer Studies, Janvier 2023, vol. 47, no. 1, pp. p. 419-433
MESLY, O., N. HUCK, « Financial Market Paradigm Shifts and Consumer Financial Spinning », Journal of Economic Issues, Décembre 2023, vol. 57, no. 4, pp. 1062-1078
HUCK, N., R. CHENAVAZ, S. DIMITROV, « Psychological Prices at Retail Gasoline Stations: The Policies of 0-, 5-, and 9-Ending Prices », Applied Economics, Juillet 2021, vol. 53, no. 21, pp. 5584-5598
MESLY, O., D. SHANAFELT, N. HUCK, « Dysfunctional markets: A spray of prey perspective », Journal of Economic Issues, Octobre 2021, vol. 15, no. 3, pp. 797-819
HUCK, N., H. MAVOORI, O. MESLY, « The rationality of irrationality in times of financial crises », Economic Modelling, Juillet 2020, vol. 89, pp. 337-350
MESLY, O., D. SHANAFELT, N. HUCK, F.-E. RACICOT, « From wheel of fortune to wheel of misfortune: Financial crises, cycles, and consumer predation », Journal of Consumer Affairs, Décembre 2020, vol. 54, no. 4, pp. 1195 – 1212
HUCK, N., « Large data sets and machine learning: applications to statistical arbitrage », European Journal of Operational Research, Octobre 2019, vol. 278, no. 1, pp. 330-342
MESLY, O., N.HUCK, F.-E.RACICOT, « Consumers’ greed and inefficiency paradigm during the U.S. 2008-2009 subprime mortgages crisis: The view of economists » 10th International Research Meeting in Business and Management. 2019, Nice, France
MESLY, O., N.HUCK, F.-E.RACICOT, « The rationality of irrationality during the GFC in the U.S. » Academy of Behavioral Finance & Economics. 2019, New-York, Etats-Unis d’Amérique
KRAUSS, C., A.DO, N.HUCK, « Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500 », European Journal of Operational Research, Juin 2017, vol. 259, no. 2, pp. 689–702
HUCK, N., « Pairs trading: does volatility timing matter? », Applied Economics, Juillet 2015, vol. 47, no. 57, pp. 6239-6256
HUCK, N., K.AFAWUBO, « Pairs trading and selection methods: Is cointegration superior? », Applied Economics, Novembre 2015, vol. 47, no. 6, pp. pp. 599-613
HUCK, N., « The high sensitivity of pairs trading returns », Applied Economics Letters, Juillet 2013, vol. 20, no. 14, pp. 1301 – 1304
HUCK, N., J.KOEHL, A.SAMOLIOTOVA, S.THIERY-DUBUISSON – « Plateforme de formation pour la certification par l’AMF d’un examen relatif aux connaissances des acteurs de marché » – 2013, ELUCIDAT, Paris, France
HUCK, N., « Pairs trading and outranking: the multi-step ahead forecasting case », European Journal of Operational Research, 2010, vol. 207, no. 3, pp. 1702-1716
HUCK, N., « Pairs selection and outranking: an application to the S&P100 Index », European Journal of Operational Research, 2009, vol. 196, no. 2, pp. 819-825
GUÉGAN, D., N.HUCK, « On the use of nearest neighbors in finance », Finance, 2005, vol. 26, no. 2, pp. 67-86